Большинство форекс-трейдеров, перестав считать себя новичками в вопросе проведения валютных спекуляций, начинают пренебрежительно относиться к классическим индикаторам. И это является огромным заблуждением, поскольку торговые терминалы никогда не включат в свою систему бесполезный индикатор. А получить почетное звание классического удается далеко не всем. К такой категории относятся лишь индикаторы, зарекомендовавшие себя в прошлом и эффективно работающие в настоящее время.

В данном материале игроки на Forex получат представление о самом популярном индикаторе — осцилляторе Стохастике. Каждый заинтересованный трейдер узнает:

  • каким образом был создан Stochastic Oscillator;
  • какие принципы заложены в его основе;
  • какую стратегию использования применять в различных ситуациях.

Понятие Stochastic Oscillator

огонь лампа рука

Пару-тройку десятилетий назад большинство аналитиков на различных рынках полагали, что на формирование биржевых цен влияет множество факторов, превращающих процесс прогнозирования в бессмысленное занятие. Сейчас такое мнение кажется смешным, благодаря:

  • достигнутому техническому усовершенствованию вычислительной техники;
  • систематизации прошлого опыта совершения торговых сделок на бирже.

Но и в прошлом не все соглашались с невозможностью прогнозирования рыночных цен. Учитывая стремление заработать на получении достоверного прогноза цены, многие аналитики приступили к разработке собственных методик, превратившихся в будущем в индикаторы.

Не все наработки, число которых превысило тысячу, доказали свою состоятельность. Отдельные индикаторы известны лишь опытным игрокам на Forex, хотя большая их часть доступна и используется обычными трейдерами, включая абсолютных новичков.

Наиболее широко используемым в различных торговых системах является разработанный Джорджем Лэйном стохастический осциллятор. Работа над созданием данного индикатора стартовала в 50-х годах прошлого века. Фактически стохастик является усовершенствованной версией базового осциллятора, предложенного Ларри Уильямсом. В нем менее гладкие линии, обладающие сходством с индексом относительный силы RSI, а также перевернутая шкала.

Поскольку Stochastic Oscillator является индикатором, пользующимся популярностью у игроков на Forex, его предлагают разнообразные сервисы с графическими изображениями и практически все торговые платформы. Несмотря на наличие подробной инструкции по использованию предлагаемого терминалами стохастика, не все участники валютных спекуляций применяют его правильно. Особенно это касается новичков.

История Джорджа Лэйна

artleo.com-165590

Индикатор начал создаваться в конце 50-х годов президентом «Investment Educators Inc» Джорджем Лэйном. Учитывая отсутствие мощной вычислительной техники, большая часть расчетов осуществлялась вручную. В процессе разработки подходящих формул им присваивались условные названия, содержащие знак «%» и заглавные буквы английского. Работоспособными оказались лишь три сочетания:

  • «%D»;
  • «%К»;
  • «%R».

Существует версия, по которой основа для разработки стохастика была взята из формулы расчета количества известняка, необходимого для получения стали при его добавлении в руду. Проработав указанную формулу Лэйн с коллегами получили индикатор.

Секреты стохастика, о которых вы не знали

В Stochastic Oscillator две кривые получили имя Лэйна («%D» и «%K»), а третья — Ларри Уильямса («%R»). Если в линиях стохастика взять значения английских букв, то также получится «отклонение Келли» (D – deviation, K – Kelly). Второе имя Лэйна именно Келли.

Джордж Лэйн

Изначально Джордж Лэйн планировал пойти по стопам отца и стать врачом. Однако побывав случайно на бирже, Лэйн заинтересовался происходящими там процессами и сам приступил к торговле зерновыми. Сначала он приобрел членство в Чикагской открытой торговой бирже, заплатив за него 25 долларов. После нескольких лет успешной биржевой торговли Лэйн возглавил корпорацию «Investment Educators Inc». Являясь ее президентом он изобрел известный у игроков Forex. Сам Джордж Лэйн прожил до 7 июля 2004 года.

Параметры для измерения Stochastic Oscillator

корабль в майнкрафт

Индикатор стохастика фиксирует темпы изменения рынка, определяя происходящие на нем импульсы. В основе оценки скорости рыночного движения лежит определение относительного положения для закрытия цены за заданное количество дней в момент ее нахождения между пиковым и минимальным показателем.

Самый примитивный осциллятор в расчет принимает текущую цену и вычитает из нее абсолютную величину, которая была достигнута n-дней назад для любой пары валют:

  • закрытие текущих торгов произошло на отметке в 1,3080;
  • n=10 дней;
  • закрытие торгов десятидневной давности состоялось на показателе в 1,3;
  • значение осциллятора составляет 0,0080.

Перерасчет осуществляется ежедневно, после чего полученные данные отмечаются на графике.

Stochastic Oscillator показывает в процентах соотношение текущей цены закрытия и существующим диапазоном от минимального значения рынка до его пика. Если стохастический осциллятор выдает значение от 70 до 100, то цена приближается к максимальному показателю на диапазоне. Показания индикатора в пределах от 30 до 0 означает закрытие рынка на отметке, приближенной к его минимум. Равномерное нахождение цены закрытия между пиковым и минимальным значениями на заданном временном отрезке отображается стохастиком в виде 50%.

Исходя из полученных данных, игрок на Forex оценивает дальнейшие перспективы совершения сделок. Трейдер может увидеть определенную тенденцию и отнести ее к:

  • бычьей — закрытие рынка близко к верхнему диапазону;
  • медвежьей — цена закрытия приближается к минимальной отметки диапазона.

Фактически осциллятор покажет участнику валютных спекуляций о надвигающемся развороте рынка до момента реального изменения цены. Это правило соответствует физическим законам: смена объектом скорости означает уменьшение импульса, которое происходит до момента изменения направления. В трейдинге данное правило означает совпадение изменений моментума и рыночной цены.

Профессиональные игроки на валютном рынке критикуют осцилляторы за периодическую подачу сигнала к торговле, хотя реальный рынок находится в тренде. Эти ложные сигналы способны привести к убыткам, если не иметь необходимого опыта их распознавания. По этой причине эффективность осцилляторов является максимальной на нетрендовых рынках. Гораздо слабее их позиции на рынках с четко проявляющимися трендами.

Следует отметить, что более простые осцилляторы восприимчивее относятся к ценовым изменениям на рынке. При этом зависимость отчетливо наблюдается на разнице выбранного в днях временного интервала: короткие промежутки изменения темпа значительно чувствительнее к текущим рыночным движениям.

Простые осцилляторы зачастую давали неверные прогнозы, поэтому аналитиками предпринимались попытки их улучшения. Именно таким образом и появился Stochastic Oscillator, показывающий между минимумом и максимумом положения каждой рыночной цены при закрытии. Он значительно сложнее линий Уильямса «%R», поскольку применяет несколько шагов с целью:

  • подавления сигналов низкого качества;
  • удаления посторонних шумов на рынке.

Формулы расчета Stochastic Oscillator

Линии в Stochastic Oscillator подразделяются на:

  • быструю «%К»;
  • медленную «%D».

Для расчета стохастика большинством форекс-трейдеров используется классический вариант формулы:

классический вариант формул  Стохастика

В ней используются следующие условные обозначения:

  • С0 — текущий уровень цены при закрытии рынка;
  • min(Ln) — минимальный показатель в n-периоде;
  • max(Hn) — максимальный показатель в n-периоде.

скользящая средняя в m-периоде

Для ее расчета используется скользящая средняя в m-периоде от полученного показателя быстрой волны.

Указанный вариант расчета Stochastic Oscillator применяется основной массой программ, предназначенных для осуществления технического анализа. Однако существуют и другие способы расчета, включая следующую:

вариант расчета Stochastic Oscillator

В данной методике задействованы следующие условные обозначения:

 условные обозначения

— скользящая средняя в n-периоде относительно минимального показателя цены в 3-х последних периодах;

 скользящая средняя в n-периоде

— скользящая средняя в n-периоде относительно максимального показателя цены в 3-х последних периодах;

Медленная линия «%D» рассчитывается по аналогичной формуле классического варианта.

 

Сравнение Stochastic Oscillator с линиями RSI

Stochastic Oscillator имеет определенные сходства с индикатором RSI. Обычно в них используется временной период в 9 или 14 дней. Также для вычисления применяется шкала с отметками 0-100 пунктов.

При этом в стохастик более изменчив, поэтому имеет расширенные границы:

  • перекупленности — показания индикатора от 80 до 100;
  • перепроданности — от 20 до 0.

Еще одним существенным отличием является использование стохастиком пары линий. Медленная «%D» образуется при расчете средней скользящей от быстрой линии «%К». Наличие двух линий является более значимым, учитывая, что сигналы к совершению сделок поступают при их пересечении на участках ниже 20 и выше 80.

Выбор параметров и расчет Stochastic Oscillator

ыбор параметров и расчет Stochastic Oscillator

На приведенном изображении игроком на Forex используются следующие разделы:

  • «Период линии %К» – выбранный для осциллятора временной интервал.
  • «Период линии %D» – установленный временной интервал для сигнальной линии стохастика, представляющей собой среднюю скользящую от длинной линии.
  • «Замедление» – самостоятельно дополненный показатель сглаживания линий осциллятора.
  • «Цены» – подбор осциллятору цен для проведения расчетов по впадинам/пикам свечей или по закрытию рынка.
  • «Метод МА» – используемая для расчета короткой линии «%D» методика на основании описанных формул.

На графике Stochastic Oscillator линии изображаются по-разному:

Stochastic Oscillator линии

Для основной «%К» линии используется сплошная, а сигнальную «%D» программа выдает пунктиром.

Рассчитаем показатели индикатора при установленных параметрах 14-3-3 по классической формуле:

  • «%К» = 100 х [(показатель при закрытии рынка — минимальный показатель за 14-дневный период) : (показатель максимума за 14-дневный период — минимальный показатель за 14-дневный период)].
  • «%D» = 3-периодная средняя скользящая по быстрой линии «%К».

На графическом изображении видно, что обе линии сглаживаются при помощи скользящей средней. Именно данные медленного стохастика зачастую используются участниками валютных спекуляций. При необходимости получения быстрого Stochastic Oscillator в используемых параметрах необходимо заменить последнюю 3 на 1 и получить 14-3-1.

Определяющей настройкой в параметрах стохастика является количество принимаемых в расчет баров. Сам изобретатель индикатора рекомендовал устанавливать дневные периоды на отметках 9-21, хотя большинство профессиональных форекс-трейдеров работают в диапазоне 9-15. Две других настройки оказывают воздействие лишь на степень сглаженности пары линий. Следует помнить, что торговый терминал «MetaTrader 4» по умолчанию устанавливает параметры 5-3-3.

Подбирать временной интервал для стохастика каждый игрок на валютном рынке должен самостоятельно после проведения предварительного исследования. Для определенного таймфрейма и пары валют оптимальным станет собственный временной отрезок.

Профессионалы Forex рекомендуют искать подходящие сочетания, исходя из показателей рынка:

  • 5-9 — Н4 и выше;
  • 9-13 — до М30;
  • 14-21 — Н1.

Искать дивергенции и уровни перекупленности/перепроданности следует с различными параметрами. Необходимо также осознавать, что более длинный временной отрезок менее чувствителен к небольшим рыночным движениям, что проявится в запоздалой реакции на реальное изменение цены.

Выше отмечалось, что отметки перекупленности/перепроданности в Stochastic Oscillator обычно устанавливают на показателях 80/20. Однако трейдер может и самостоятельно подбирать показатели для уровней. Для скальпинга на спокойном рынке во время азиатской сессии можно эффективно использовать быстрый стохастик при уровнях 70/30 и настройках 7-3-1.

Джордж Лэйн советовал применять свое изобретение, используя дневные и недельные графики, по которым можно увидеть максимально надежные сигналы. Сам автор стохастика применял его во время торговли фьючерсными контрактами с 3-минутными барами при индексе S&P 500.

Сравнение быстрого и медленного Stochastic Oscillator

два хорька

Большинство игроков на валютном рынке отдают предпочтение медленному варианту стохастика. На быстром графике зачастую наблюдаются резкие скачки со значительным числом зазубрин. Медленный стохастик подает более отчетливые сигналы с высокой степенью надежности. Однако медленные линии проявляются с некоторым опозданием.

Поступающие от Stochastic Oscillator сигналы

хенк муди Участникам валютных спекуляций, применяющих Stochastic Oscillator, необходимо научиться интерпретировать поступающие сигналы. Процесс имеет сходство с аналогичной работой по индикатору RSI, поэтому форекс-трейдеру потребуется:

  • отслеживать зоны перекупленности/перепроданности;
  • обнаруживать потенциально интересные расхождения между линиями.

В стохастике зачастую не используются традиционно мощные инструменты индикатора RSI в виде определения фигур на графике, линий тренда и уровней. При желании их можно задействовать в качестве эксперимента, применяя при успешном опыте впоследствии на постоянной основе.

1. Дивергенция.

Дивергенция.

Самым значимым сигналом Stochastic Oscillator считается дивергенция, определяемая по расхождению текущей цены с медленной линией «%D» или быстрой линией «%K» с ценой. При нахождении рынка на очередном минимальном значении ниже предшествующего, а осциллятора — на более высоком минимуме, трейдер получает отличный сигнал для совершения покупки.

Определять дивергенцию игрок на Forex может по любой линии. Допускается выделение:

  • короткой дивергенции, как на графическом изображении, с 3-7 баровым периодом;
  • более продолжительной дивергенции.

Надежность дивергенции определяется ее нахождением внутри участков перекупленности/перепроданности.

2. Уровни перекупленности/перепроданности.

Максимальную эффективность Stochastic Oscillator демонстрируют:

  • при использовании широкого диапазона цен;
  • на движущихся под небольшим углом трендах.

Наличие устойчивого тренда с несущественными коррекциями практически сводят на нет возможности стохастика. Плохим сигналом послужит пересечение стохастиком границ зоны перекупленности/перепроданности при его длительном нахождении за их пределами.

Наличие устойчивого тренда

Обратное движение стохастика и пересечение границы способно стать входящим сигналом. Для этого следует провести коррекцию к данным основного тренда с помощью специальных фильтров. Решить указанную задачу смогут уровни Фибоначчи.

 уровни Фибоначчи

Выбирая пару валют, необходимо опытным путем с учетом ее волатильности подобрать оптимальный уровень Фибоначчи. Их средние показатели находятся в пределах 38,2-61,8%.

На предложенном изображении отметка №1 Stochastic Oscillator подает сигнал о потенциально выгодной продаже. Поскольку на графике рынок еще не достиг отметки 38,2%, трейдер продолжает выжидать, не совершая ошибки раннего входа в сделку. Отметка №2 показывает факт достижения оптимального для торговли уровня. На отметке №3 появляется дивергенция, после которой происходит пересечений линий осциллятора.

3. Отметка 50.

Изучив методику определения Stochastic Oscillator, несложно заметить следующую тенденцию:

  • длительное нахождение показателя в диапазоне 50-100 показывает восходящий тренд;
  • нахождение рынка в пределах 0-50 фиксирует нисходящий тренд.

Неплохой торговой стратегией станет вхождение в сделку в момент пересечения индикатором отметки 50. Точность таким входам обеспечит увеличение периода стохастика.

вхождение в сделку в момент пересечения индикатором отметки 50

На предложенном рисунке при помощи кружков зафиксированы точки:

  • красные — пересечение с отметкой 50, представляющее собой потенциальную точку входа в сделку;
  • зеленые — рекомендованные отметки для закрытия позиций по зонам перекупленности/перепроданности;
  • синие — точки, позволяющие дополнительно войти на рынок (они появляются при неожиданном обратном отскоке от отметки 50);
  • оранжевый — ложный сигнал, следуя за которым игрок на Forex мог понести убытки.

Не сложно заметить, что даже войдя на рынок по ложному сигналу, форекс-трейдер без проблем бы покрыл понесенные финансовые потери потенциальной прибылью при открытии/закрытии позиций по реальным сигналам осциллятора.

Приведенный пример взят из реальной ситуации по паре валют EUR/USD на интервале январь 2009 — февраль 2012 года. Имея средства на депозитном счете в сумме 1 тысяча долларов и работая исключительно через Stochastic Oscillator, трейдер на постоянном лоте 0.1 смог бы заработать за 3 года 4350 долларов.

Этот пример показывает, что правильное применение стохастика во время трейдинга, наличии выработанной системы и надлежащей выдержки практически всегда принесет прибыль.

4. Пересечение линий стохастика.

Анализу в Stochastic Oscillator подлежат только движения, происходящие внутри зон перекупленности/перепроданности. Движения вызывают пересечения основной линии стохастика с сигнальной, обладающие право- или левосторонним характером:

 движения, происходящие внутри зон перекупленности/перепроданности

Значительно надежнее для трейдера выглядит правостороннее пересечение.

Существенным нюансом при анализе стохастика по пересечению линий является провал рынка, происходящий в момент выхода из зон перекупленности/перепроданности. Рисунок снизу фиксирует пару таких ситуаций, которые зачастую становятся предвестниками затяжного падения. В противовес падению схожие провалы вызывают и длительный рост.

Для таких ситуаций характерным является разворот, происходящий после пересечения линий Stochastic Oscillator. Индикатор по инерции еще может находиться в зоне перекупленности/перепроданности, но рынок продолжает движение. Не допустить неприятных последствий от использования любого сигнала позволит ожидание фактического выхода стохастика из зоны.

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Специалисты назвали данный эффект «стохастическим скачком», на основе которого возможно построение самостоятельной торговой системы. Такое поведение объясняется поступлением последнего импульса цены, за которым последует изменение тренда.

Рекомендуется присматриваться к формам графических впадин и пиков, получаемых в зонах перекупленности/перепроданности. Острый наконечник графика говорит о наличии сильного и быстрого движения. Округлая форма в изображении считается признаком слабого движения рынка.

Округлая форма в изображении считается признаком слабого движения рынка

Красным цветом отмечены широкие развороты, а зеленым — узкие.

5. Направление линий стохастика.

Классические колебания в Stochastic Oscillator приходятся на движение между зонами перекупленности и перепроданности. Зачастую стохастик может изменить свое направление, подходя к отметке 50.

стохастик может изменить свое направление

С высокой вероятностью можно прогнозировать, что выход стохастика из зоны перепроданности означает его движение до отметки 50 с последующим достижением уровня 80. Аналогичным образом линии ведут себя на выходе из зоны перекупленности — стохастик в большинстве случаев достигнет отметки 50, пересечет ее и двинется к отметке 20.

Это обстоятельство позволяет форекс-трейдеру обнаруживать полноценные тренды на стадии их фактического зарождения. Рыночное движение прогнозируется на младших периодах, для чего следует лишь проанализировать данные со старших периодов об местонахождении и направлении в привязке к уровням Stochastic Oscillator. На практическом примере ситуация выглядит следующим образом:

  • движение стохастика вверх при его нахождении в диапазоне 20-30 с высокой вероятностью означает последующее достижение индикатором отметки 50;
  • на периоде D1 данное движение отобразится в виде нескольких свечей;
  • изменение таймфрейма до H1 покажет отчетливый тренд.

Профессиональные игроки на Forex отмечают, что отметки 25 и 75 являются знаковыми для создания сильных движений на рынке. Когда на дневном графике достигается отметка 75, форекс-трейдер может искать на часовом графике точку входа в сделку. На ней можно заработать существенную прибыль, поскольку стохастик продолжит рост до точки 80 и даже выше.

 Взаимодействие Stochastic Oscillator с другими индикаторами

девушки

Сходство Stochastic Oscillator с линиями RSI позволяет комплексно применять пару индикаторов. Сам стохастик быстрый, поэтому подаваемые им сигналы зачастую являются менее надежными, хотя поступают значительно раньше. Одновременное его сочетание с RSI позволяет отфильтровывать сигналы слабой силы. Трендовые индикаторы также неплохо работают в комплексе с осцилляторами, и стохастик не является исключением.

 

Трендовые индикаторы

 

Предоставленный график описывает несложную систему, основанную на изучении тренда и совершении входа в сделку на происходящих откатах рынка. Выявить фактическое наличие тренда и определить его направление позволяет Bollinger Bands:

  • восходящий — рост ВВ и нахождение рынка в верхней его части;
  • нисходящий — падение ВВ и ценовые колебания в нижней его части.

На рынок следует входить на откате к средней линии ВВ. Возможна ситуация бокового тренда, при котором рынок располагается внутри ВВ между нижней и верхней границами. В этом случае вход на рынок осуществляется при движении от границы внутрь ВВ.

Совершаемые сделки на графике подвергаются фильтрации индикаторами RSI (7) и Stochastic Oscillator (14-3-3). При откате тренда к середине ВВ важно отслеживать нахождение осциллятора в зонах перекупленности/перепроданности для нисходящего/восходящего движения. Выход рынка за пределы зоны означает проведение сделки.

Процесс фильтрации в этом случае двойной. Сначала стохастик обрабатывает каждый подход рынка к средней линии ВВ, не допуская преждевременного входа в сделку. Параллельно индикатор RSI отбрасывает слабые сигналы осциллятора.

Заключение

рафаэлка

Популярный индикатор Stochastic Oscillator способен обеспечить игроку на валютном рынке поступление сигналов для совершения прибыльных сделок. Однако важно правильно использовать его в соответствующих рыночных ситуациях.

Стохастик станет отличным инструментом для разработки базовой торговой системы и ее последующей модификации под индивидуальные параметры трейдера. В процессе работы со стохастиком он столкнется с множеством нюансов, но основные моменты разобраны в данной статье.

Всеми интересными способами практического применения Stochastic Oscillator игроки на Forex могут поделиться  в комментариях к предложенному материалу.

comments powered by HyperComments