Успешная торговля на валютном рынке достигается при наличии у трейдера четко поставленной системы, которая предполагает наличие собственных:

  • правил;
  • фильтров;
  • ограничений.

Зачастую торговая система на Форекс представляет собой небольшой свод основополагающих моментов. Эти правила опытный трейдер способен преобразовать в алгоритм конкретных действий при определенных начальных данных. Поскольку такие виды систем экспертами принимаются за механические, многие трейдеры переводят их в своеобразное программное приложение, создавая персонального робота-советника для осуществления торговых сделок. Попробуем разобраться, как самостоятельно сделать такую автоматизированную программу для Форекс.

велосипед

Причины для превращения торговой системы в автоматизированную

Многие начинающие трейдеры на валютном рынке задаются вопросом, для чего им автоматизировать разработанную систему торговли? Специалисты валютной биржи отмечают несколько причин, чтобы поступить именно так:

  1. Проверка системы на исторических данных. Это достаточно логичное решение, позволяющее проверить выбранную стратегию на опыте прошлых торгов. Каждый трейдер стремится узнать, сможет ли его успешная система приносить аналогичный доход и в будущем. Робот отлично справится с данной работой, даже если в практической деятельности участник валютных торгов и не планирует его использовать. Лишний аргумент уверенности в своей правоте никому не помешает, особенно в неблагоприятные периоды.
  2. Количественная оценка эффективности системы. Фактически это подбор оптимального для трейдера мани-менеджмента, обеспечивающего прибыльность и эффективность подобранной трейдером системы. Всегда полезно узнать информацию:
  • об имеющихся в применяемой стратегии рисках;
  • о вариантах подбора для системы способов управления.

девушка и машина

Режим тестирования разработанной стратегии с использованием исторических данных прошедших периодов позволит трейдеру увидеть наиболее сильные взлеты и просадки. Они определяются на заданных временных промежутках, давая серьезную пищу для анализа. Если у трейдера имеются сомнения в правильности выбора стратегии, робот поможет ему сравнить несколько торговых систем.

  1. Объективность действий. Торговля с реальными валютными счетами вызывает у трейдера множество эмоций, с которыми большинство людей справляются с большим трудом. Зачастую это вызывает решения, не подпадающие под выбранную систему. Наличие автоматизированной программы не позволит эмоциональной составляющей влиять на осуществляемые действия.
  2. Согласованность. Протестировав торговую стратегию, трейдер досконально изучает все влияющие на нее факторы и степени риска. С учетом этих знаний разрабатываются четкие правила входа и выхода из сделки, а все операции осуществляются по заранее согласованному процессу. Также трейдер получает возможность сделать торговую систему максимально гибкой, исходя из текущей ситуации на валютном рынке.
  3. Свобода. Зарабатывать на Форекс стремятся именно из-за нее. Просиживание за компьютером в течение дня мало чем отличается от обычной офисной работы и не приближает к ожидаемой свободе. Автоматизирование торговой системы решает эту проблему. Трейдеру достаточно лишь раз разработать алгоритм, который будет приносить ему прибыли на валютной бирже. На создание правильного кода и настройку уходит много времени, но это лишь разовый подход. В будущем может потребоваться корректировка, если программа перестала быть эффективной. Наличие робота предоставляет трейдеру желанное свободное время, которое он может посвятить любым вопросам.

Разработка торговой системы

businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept
businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept

Прежде чем приступить к созданию электронного торгового советника, трейдер должен иметь идею зарабатывания на Форекс. Неважно, откуда он взял торговую стратегию. Для участника валютных торгов важнее ее последующее эффективное применение с целью получения прибыли. Существует общий алгоритм действий в данном направлении.

Изначально формулируется торговая идея с обязательным определением точек входа и выхода с валютного рынка. Обычно они прописываются в виде нескольких правил, принимаемых за фундамент стратегии. При этом допускается, что стратегия покупки валюты и ее последующей продажи могут отличаться. Также необходимо в выбранной торговой системе проработать управляющие стандарты:

  • использования имеющегося в наличии капитала – допускается на стадии непосредственной торговли на реальном счете;
  • распределения получаемой от сделок прибыли – необходимо определиться на начальной стадии;
  • оценки понесенных убытков – самый актуальный момент во всей торговле.

Определившись с основной идеей и правилами управления в торговой системе, трейдеру необходимо подобрать оптимальные инструменты, приводящие к последующей эффективной ее реализации. Это индивидуальный выбор трейдера, исходя из его представлений о валютных торгах. При этом определяемые правила должны быть четкими с единственным вариантом решения. Никаких двойных стандартов, только четкая инструкция: «если складывается такая ситуация, то выполняется только данное действие».

Все разработанные в рамках стратегии правила записываются в виде. Не упустив ни одного нюанса, трейдер в будущем не будет испытывать трудности с разбором осуществленной роботом работы. Логика автоматизированной программы будет всегда понятна участнику валютного рынка, поскольку это именно его позиция.

Создание стройного и логичного кода для торговой системы рекомендуется использовать следующие программы:

  • yED из yworks.com;
  • Xmind;
  • Freemind.

Электронный робот-советник пишется самим трейдером по предлагаемому алгоритму. При этом необходимо постоянно тестировать разрабатываемую автоматизированную программу, подбирая наиболее правильные решения и проводя оптимизационные мероприятия. Для этого следует проверять журнал ошибок, просматривая описание их кодов на специальном ресурсе «mql4.com». Отличным решением станет использование специальной функции по обработке допущенных при программировании ошибок до установки автоматизированной системы на реальный счет.

Процесс автоматизирования стратегии подразумевает выбор подходящего таймфрейма для работы робота, чтобы оптимизировать его деятельность на различных валютных парах. Демо-счет является самой надежной площадкой для обкатывания созданной программы. На этой стадии также важно ежедневно отслеживать появление ошибок, которые могли не определиться в процессе тестирования. Эффективность функционирования созданного для Форекса робота станет видна на демо-счете без финансовых потерь имеющегося капитала.

На следующем этапе рекомендуется установить программу на реальный счет с небольшими оборотами. Здесь необходим тщательный анализ практических результатов, который необходимо осуществлять в привязке к получаемым в ходе тестирования и проверки на демо-счете данным. Основное внимание специалисты рекомендуют уделять следующим параметрам:

  • частоте и продолжительности совершаемых торговых операций с валютой;
  • общему количество совершенных сделок;
  • максимальной просадке по имеющимся счетам;
  • максимальной доходности по заключенным сделкам;
  • размеру и длительности торговой операции с прибылью и убытками, исходя из их средней величины;
  • соотношению количества операций с прибылью к убыточным сделкам;
  • величине и количеству совершенных подряд прибыльных и убыточных операций.

Уже отмечалось, что трейдеру необходимо отслеживать работу программы и координировать ее. Особенно актуально это на начальной стадии работы робота. При необходимости в созданный код следует вносить изменения после их предварительного тестирования.

Следует понимать, что успех процесса автоматизирования торговли на Форекс зависит от четкого соблюдения последовательности работы. Наличие не устраненной ошибки или просчета на текущей стадии всегда скажется на последующих этапах. Поэтому до их устранения приступать к следующему этапу будет нерациональным решением.

При этом нельзя сразу отказываться от системы при отрицательном результате тестирования. Необходимо тщательно изучить позиции стратегии на слабых участках и проанализировать обстоятельства, приведшие к такому результату. Может оказаться, что в данные периоды возникали исключительные неблагоприятные условия, на которые трейдер повлиять не в силах. Только убедившись, что стратегия при тестировании робота реально не удовлетворяет условиям прибыльной торговли, трейдер может приступать к разработке новой.

Управление риском на Форекс

кот сидит на деньгах

Опытные участники валютных торгов всегда управляют рисками, ограничивая величину возможной потери капитала от неудачной сделки или серии сделок, совершенных роботом. Специалисты выделяют несколько видов рисков в автоматизированной стратегии торговли на Форекс:

  1. На вход в позицию. Его ограничивают в форме стандартной суммы или установленного процента от доступного трейдеру депозита. Именно таким способом посредством установки стоплосса ограничиваются максимальный размер понесенных убытков по конкретной позиции.
  2. Овернайтовый. На рынке Форекс данный риск связан с переносом открытой позиции через выходные дни. Необходимо осознавать, что ограничить данный риск трейдеру никак не удастся. Разрыв в пятничных и понедельничных котировках может оказаться настолько огромным, что перепрыгнет через установленный стоплосс и приведет к утрате большей части капитала. Поэтому трейдеру приходится решать:
  • оставлять ли позицию открытой на выходные дни;
  • какую часть открытой позиции оставить.
  1. Торговый. Данный вид риска характеризует минимальный размер капитала, который может быть утрачен в результате использования торговой системы в долгосрочной перспективе. Специалисты рекомендуют определять его следующими способами:
  • размер финансовых потерь от непрерывной серии проигрышных сделок;
  • максимальная величина просадки, произошедшая с предыдущего максимума до минимума реального времени;
  • необходимый капитал для покрытия максимальной просадки, обеспечения запаса и прочих показателей, необходимых для торговли на Форекс.
  1. Неторговый. Этот риск связан с исчезновением брокеров, работающих на валютной бирже. Если деньги трейдера были доверены недобросовестному брокеру или находящемуся на стадии разорения, то с ними придется попрощаться. Минимизировать риск можно исключительно основательным подходом к выбору торгового посредника на Форекс и его тщательным изучением.

Выбор тестового периода

выбор времени

Под тестовым окном подразумевается выделенный для тестирования робота отрезок исторических данных. Определяя тестовое окно, трейдер обязан максимально охватить подходящие и неподходящие для выбранной стратегии периоды. Только в этом случае полученный результат отразит реальную ситуацию и поможет выявить недостатки. Важным нюансом является использование достоверных статистических данных с большим количеством совершенных сделок.

Для тестирования любой автоматизированной стратегии торговли на Форекс следует использовать статистически значимый результат с минимальным количеством сделок в 100 штук. Расчеты в рамках научного подхода предполагают использование следующей формулы: «стандартная ошибка=1/sqrt(N+1)». В данной формуле показатель N характеризует количество сделок. При большем количестве используемых сделок стандартная ошибка уменьшается.

Стабильность автоматизированной системы

клевая белка

Под стабильностью автоматизированной системы на Форекс подразумевается устойчивость совершения торговых сделок с ее использованием. Основными признаками стабильности программы является ее устойчивость к изменениям на рынке и надежность.

Для определения стабильности автоматизированной системы во время тестирования основное внимание уделяется следующим показателям:

  • соотношению прибыльных сделок к убыточным;
  • стандартному отклонению продолжительности и размера прибыльных и убыточных сделок.

Последний показатель должен характеризоваться минимальными отклонениями, свидетельствующими об устойчивости системы и гладком графике получаемого дохода. Нестабильность системы и перепады в получаемой прибыли наблюдаются при больших отклонениях.

По мнению экспертов, устойчивая система обязана приносить стабильную прибыль при использовании широкого диапазона переменных, рынка и рыночных условий. Это означает, что работающая с единственной валютной парой система никогда не будет устойчивой.

Срок действия автоматизированной системы

срок действия торговли

Разработчики роботов для торговли на Форекс заявляют, что срок эффективной работы предложенной программы ограничен. Однако точно назвать время действия автоматизированной системы они не могут, поскольку оно зависит исключительно от рынка. Изменения на валютном рынке приводят к тому, что программа со старыми настройками перестает приносить результат и подлежит замене.

На практике срок годности автоматизированной системы напрямую зависит от размера тестового окна. Создатели роботов для валютного рынка стремятся сделать их максимально устойчивыми к изменениям, но без необходимой подгонки работать годами они все равно не будут.

Поэтому большинство разработчиков программ придерживаются следующего правила: разработанная система обязана быть эффективной минимально в течение 12-25% от времени тестирования. Если тестовое окно составляет 12 месяцев, то автоматизированная система обязана обеспечивать положительный результат на протяжении последующих 1-3 месяцев.

Зная указанные показатели, трейдер может самостоятельно проводить оптимизацию робота и вносить в код необходимые изменения. По этой причине срок годности автоматизированной системы можно продлить, если увеличить тестовое окно. Система становится более устойчивой и стабильной при любых рыночных изменениях.

Однако надо помнить, что наибольшей эффективностью обладают программы с небольшим тестовым окном. Они приносят максимальную прибыль, но считаются чувствительными к колебаниям на валютном рынке. При малейших изменениях тренда программа требует незамедлительной оптимизации.

Постоянно обращаться к специалистам за изменением кода и оптимизацией автоматизированной системы финансово нецелесообразно, поэтому трейдерам следует самостоятельно изучать язык программирования mql и автоматизировать применяемые торговые стратегии. Предложенные рекомендации позволят изготовить и запустить в работу робота-советника, который будет действовать в соответствии с системой и логикой трейдера.

Торговля на Форекс по разработанному алгоритму является увлекательным процессом, который захватывает трейдера, особенно если все получается. В этом случае у участника валютных торгов появится желание разрабатывать новые торговые системы, тестировать и оптимизировать их, запуская на реальных счетах.

Торговый робот со временем будет восприниматься как реальный друг трейдера, безвозмездно работающий на него и приносящий прибыль. С ростом числа таких друзей растет и уровень благосостояния участника биржевой торговли на Форекс.

comments powered by HyperComments